Indikátor MACD. Indikátor MACD a jeho aplikace

S příchodem IT technologie mohli uchazeči na finančních trzích graficky analyzovat stav ceny aktiv.

Pro tyto účely byly vyvinuty speciální nástroje - ukazatele "Forex", které jsou matematickými funkcemi. Jejich výpočet a stavba se provádí automaticky na základě různých ukazatelů, jako jsou objemy obchodů, cena, čas a další.

Jedním z těchto nástrojů je indikátor MACD. Jak používat a pro co je určeno? Pojďme si o tom promluvit v tomto článku.

Indikátor MACD: popis

Jedním z nejběžnějších a nejoblíbenějších ukazatelů jsou klouzavé průměry. Po jejich vzhledu se obchod na Forexovém trhu jednoduše obrátil vzhůru nohama. Koneckonců, tento ukazatel by mohl s vysokou pravděpodobností určit trend daného aktiva a předpovědět změnu ceny.

Časem se na základě klouzavých průměrů objevily další ukazatele. Jedním z nejúspěšnějších z nich je nástroj nazvaný indikátor MACD, což znamená divergence a konvergenci klouzavých průměrů. Vyvinul ji jeden z nejslavnějších analytiků v minulosti, Gerald Appel, v roce 1979. A v roce 1986 přidal Thomasův histogram Thomas Esprey.

Jak víte, všechny ukazatele jsou rozděleny do tří typů:

• oscilátory;
• trendy;
• jiných typů indikátorů.

Trend, jak naznačuje název, je určen k určení skutečného pohybu cen. Pro tento úkol lze použít jak jednoduché, tak komplexní ukazatele. V každém případě mají jeden úkol - určit aktuální cenový trend.

Oscilátory se používají v opačném případě, když neexistuje jasný směr pro cenu, nebo existuje boční trend. V tomto případě je pravděpodobné, že v krátkém časovém horizontu předurčují současný trend.

Indikátor MACD patří k oscilátorům. Zároveň úspěšně vykazuje své trendové vlastnosti. Použijte jej však pouze jako indikátor trendů by bylo špatným rozhodnutím. Nejlepším řešením by bylo použití několika kombinací.

Jak funguje indikátor

Indikátor MACD sleduje klouzavé průměry. Zpravidla existují dva typy - rychlé a pomalé. Na základě jejich konstrukce indikátor zobrazuje cenový trend na histogramu.

Rychlejší klouzavý průměr mění stavbu mnohem častěji, protože reaguje rychleji na cenové změny. Pomalu se pohybuje, naopak méně často mění směr. Když se tyto dvě čáry protínají, generuje se signál o očekávané změně trendu. To lze vidět v okamžiku konvergence dvou klouzavých průměrů na histogramu, který je tvořen indikátorem MACD.

Jak jej používat? V okamžiku průniku dvou klouzavých průměrů by měla uzavřít dohodu. Pokud rychlý průměr překročí pomalou spodní horní část, je to nákupní signál. Je-li shora dolů, generuje se prodávaný signál.

Obchodník by však měl být před otevřením pozice velmi pozorný. Každá strategie a obchodní systém má své nevýhody. Tento analytický nástroj není výjimkou. Ukazatel je poměrně pozdní u reálné ceny aktiva v důsledku skutečnosti, že rychle se pohybující průměr zaostává za cenou, protože tvoří křivku a analyzuje ceny dřívějšího majetku. Proto je-li tržní volatilita příliš vysoká, je vysoká pravděpodobnost, že indikátor dá signál, že trend je dokončen se zpožděním.

Ale tento ukazatel má velký plus. MACD funguje dobře při určování síly trendu. Obchodníci zřídka obchodují při překračování klouzavých průměrů a doufají, že se změní trend. Naopak využívají silné stránky tohoto ukazatele, aby zůstaly na zisku.

Co je indikátor MACD? V rukou zkušeného obchodníka může být ukazatel MACD velice ohromnou zbraní. S ním můžete určit nejen vstupní bod na trhu, ale i výstupní bod z něj. To vše je možné díky tomu, že MACD poměrně dobře ukazuje jak konvergenci, tak divergenci. A to jsou signály, které vám předem informují o změně ceny, čímž varují obchodníka před možnou ztrátou peněz.

Je však třeba připomenout, že cena a ukazatel se mohou lišit a po dlouhou dobu. Chcete-li vyřešit tento problém, použijte indikátor MACD v kombinaci s jiným indikátorem technické analýzy, abyste upřesnili signál nebo jej potvrdili. Toto se nazývá filtrování signálu.

Nastavení indikátoru

Indikátor MACD je jedním z hlavních nástrojů technické analýzy. Tak je mezi standardními ukazateli terminálu MetaTraderu. Chcete-li nastavit ukazatel na grafu, stačí jej vybrat z požadovaného seznamu a přetáhnout ho do grafu nebo ho načíst přes menu.

Poté, co je indikátor nainstalován, musí být nakonfigurován.

Nastavení indikátoru MACD je toto Musíte vytvořit parametry tří klouzavých průměrů. První dva - rychlé a pomalé - jsou nastaveny v hlavním rozvrhu. Třetí je společně s histogramem pod grafem. Také je zadán parametr ukládající klouzavé průměry.

Vyvstává okamžitě otázka: proč potřebujeme v grafu klouzavé průměry, protože existuje histogram, který může dát signály. Odpověď je poměrně jednoduchá: klouzavé průměry a histogram jsou vzájemně propojeny a tvoří soudržný celek. To je zřejmé ze skutečnosti, že když se mění pozice dvou klouzavých průměrů, histogram se také mění v závislosti na situaci.

Typy indikátoru MACD

Od vytvoření indikátoru MACD uplynulo mnoho času, během něhož bylo vynalezeno více než dvacet modifikací a vylepšených verzí, které tvoří skupinu nazvanou "Forex MACD-indicators".

Mezi ně patří i grafy různých časových rámců současně v samostatném okně, což je velmi informativní funkce. Jiní změní barvu, když se trend změní nebo pípne. Existují ty, které pomáhají obchodníkovi při určování rozdílů a existují úpravy, které kombinují několik ukazatelů.

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů tohoto typu je indikátor MACD se dvěma řádky a histogramy. Rozdíl tohoto ukazatele od originálu je, že má dva histogramy a dva řádky. Všechny jsou vykresleny v jednom okně ukazatele. Obvykle lze jej rozdělit na dvě části - hlavní a další. Hlavní součástí je standardní MACD a přídavná část - stejný indikátor je postaven na základě jiných nastavení a slouží jako zpřesnění signálu nebo vyhlazení rušení.

Dalším typem nástroje je indikátor MACD Color. Matematický vzorec pro tyto nástroje je stejný. Jediný rozdíl od standardní modifikace MACD je provedení grafiky, a to - histogram se provádí barevně. Navzdory malým změnám vám tento indikátor umožňuje vnímat vizuální informace jiným způsobem, což také pomáhá obchodníkovi při rozhodování.

Použijte MACD

Za prvé je třeba poznamenat, že tento ukazatel slouží více z dlouhodobého hlediska. Proto je správnější obchodovat s jeho používáním na vyšších časových obdobích a sledovat tento trend spíše než použít pro krátkodobé transakce. Tento nástroj můžete použít k analýze a otevření obchodů ve střednědobém časovém horizontu. Současně musí být potvrzovací signál z jiného indikátoru.

Velmi zajímavým způsobem je použití indikátoru MACD, jehož čáry jsou úrovně podpory a odolnosti. Zdá se, kde je MACD? Pomocí tohoto ukazatele lze určit úrovně, za které se cena může obrátit. Pro tento úkol stačí použít MACD měřítko.

Zdálo se, že vše je docela jednoduché. Pokud je na křižovatce signál k nákupu nebo prodeji, musíte uzavřít dohodu. Ale pokud slepě sledujete svědectví jednoho ukazatele, pak můžete být, mírně řečeno, ne ve velmi dobré situaci. Jak ukazuje praxe, nejvíce často se cena po průsečíku pohyblivých průměrů vrací zpět v opačném směru. A protože jsou signály zpožděny, obchodník může být v červené barvě.

Řešením tohoto problému může být sdílení ukazatelů jako RSI nebo Stochastic, které by mohly vysvětlit signál. Takové obchodování zahrnuje komplexní systém několika ukazatelů, což vyžaduje určité množství zkušeností.

MACD histogram

Není důležité, jaký analytický nástroj používá obchodník. Vždy je možnost jej doplnit nebo vylepšit. Indikátor MACD není výjimkou. Zpočátku to byl ukazatel bez histogramu, signály byly získány pouze tehdy, když jeho linie překročily. Indikátor v důsledku přidání histogramu získal zcela jiný význam, protože na něm je také umístěna signální čára. Histogram se tedy používá k zobrazení rozdílu mezi signálovým vedením a klouzavými průměry, je založen na vyhlazení těchto dvou linek.

V průběhu obchodování může histogram poskytnout řadu různých signálů. Konkrétně:

• pokud je průsečík nulové úrovně, pak je pravděpodobnost změny trendu;
• když pomalý pohyb překročí rychlý, objeví se signál nákupu nebo prodeje v závislosti na tom, jakým způsobem křižovatka nastala;
• Signálem pro změnu trendu může být nesoulad mezi cenou a indikátorem.

Pokud indikátor a cena jsou v rozporu, to neznamená přesný signál pro otevření obchodu. To je jen známka toho, že tento trend oslabuje a musíte počkat na jednoznačné potvrzení.

Rozdílnost

Zjednodušeně řečeno, rozdílem je nesoulad mezi ukazatelem a cenou aktiv. Co to znamená? Pokud maximální hodnota není potvrzena maximálním ukazatelem, projeví se medvědí divergence. Naopak, pokud na minimální ceně nedojde k potvrzení z minima indikátoru, dojde k vzestupné divergenci.

Výskyt divergence slouží jako signál zvrácení ceny nebo oslabení jeho současného pohybu. U vyšších časových rámců se takové signály vyskytují zřídka. Jsou však přesnější ve srovnání se signály na středních časových úsecích a nižšími.

V jakém případě může dojít k takovým odchylkám? Nábožná divergence nastává, když horní cenový vrchol nebyl potvrzen vrcholem ukazatele. Bearish divergence se vytváří za opačných podmínek: když nižší hodnota ceny není potvrzena snížením ukazatele. Ze zkušeností lze říci, že by se nemělo uzavřít dohoda, dokud nebude jasný signál, aby se cena zvrátila, jinak hrozí riziko ztráty investic.

Vznik rozdílu pomáhá obchodníkům posoudit situaci na trhu a předem se učit o další změně ceny. Pokud tedy na grafu cena vzrostla a ukazatel se zobrazí, je třeba připravit, aby cena klesla v blízké budoucnosti.

Lineární signály MACD

Pokud jsou v grafu aktiv tzv. Výšky a minima, je třeba se připravit na zobrazení signálu z indikátoru. Na svém základě vytvořila různé forexové obchodní strategie. Indikátor MACD pomáhá rozpoznat odhadovaný čas pro zadání transakce.

Základ obchodování s tímto ukazatelem je založen na průsečíku dvou klouzavých průměrů. Histogram tohoto indikátoru však není zadán marně, že hraje klíčovou roli: pokud křivka ceny na něm překročí nulovou úroveň shora dolů, pravděpodobně cena klesne, což je prodejní signál. A naopak.

Obchodník by se však neměl zabývat pouze aktuální cenou aktiva. Potřeba analyzovat předchozí pohyb. Pokud by cena byla po dlouhou dobu nižší než nulová úroveň, a poté, co přešla ze zdola nahoru, pak by se měla cena obrátit. Pokud by cena překročila nulovou úroveň a pak se jí znovu vrátila, pak je to pravděpodobně jen korelace a nebude tam žádná změna. To je důležité zvážit.

Indikátor MACD, jehož popis mluví v jeho prospěch, však může dát ne zcela přesné signály k otevření obchodu. Vše závisí na časovém rámci a nastaveních, které empiricky vybírali obchodníci, a na zpoždění nástroje.

Mělo by být poznamenáno, že když indikátor vydává signál, existuje pouze pravděpodobnost, že dojde ke změně, takže byste vždy měli očekávat od ostatních indikátorů potvrzující signály a teprve po jejich přijetí.

Signály histogramu MACD

Pokud MACD jako celek poskytuje výhodu při zjišťování trendu a při stanovení skutečné ceny aktiva v okamžiku, pak má histogram MACD mírně odlišnou funkci. Pomáhá pochopit a analyzovat situaci na trhu jako celku. Co to znamená?

Histogram je nástroj, který v současné době zobrazuje rovnováhu mezi kupujícími a prodejci. Neukazuje směr ceny, ale pomáhá ji předpovědět analýzou psychologie hmoty na trhu. Hodně bude záviset na konfiguraci indikátoru MACD.

Jak se děje všechno? Pokud se na histogramu vytvořil svah, vůbec to nepůsobí jako signál, že se vytváří pokles. To pouze naznačuje, že prodejci začali jednat agresivněji než kupující. A naopak, pokud histogram vzrostl.

Pokud graf ukazuje, že cena stoupá a histogram je směrován směrem dolů, znamená to silný signál směrem k prodejcům, to znamená, že signál je dolů. V důsledku toho se trend zvyšování oslabuje a potřebujeme najít vstupní bod na trhu.

Signály indikátoru MACD pomáhají zachytit nejvyšší a nejnižší hodnoty, než se objeví. A když se objeví, měli byste se připravit na akci. Je to připravit a ne otevírat pozice. Když jsme viděli na uptrend, že cena dosáhla maxima a ukazatel ještě neexistuje, obchodník by měl být připraven na skutečnost, že další maximální cena bude vyšší než předchozí. Totéž platí pro downtrend.

Použití indikátoru na binárních volbách

Dalším pozoruhodným rysem tohoto ukazatele je, že je skvělý nejen pro obchodování s měnami na trhu Forex, ale také pro obchodování s aktivy na binárních opcích.

Je lepší ji používat na velmi volatilních aktivech nebo během zvýšené volatility trhu.

Před vstupem do obchodu je nutné analyzovat cenový pohyb ve všech časových rámcích. Musíte také dodržovat některá pravidla:

• pokud je transakce uskutečněna v pětiminutovém intervalu, měla by být vypršení platnosti nastavena z pěti na pětadvacet minut;
• pokud obchodník pracuje na časové lhůtě jedné hodiny, vypršení platnosti je vybíráno na konci dne;
• při obchodování s opcemi turbo je doba trvání transakce plánována od jedné do tří minut.