Metody analýzy rizik a jejich hodnocení

Pro úspěšné fungování organizace je důležité správně přistupovat k řešení úkolů řízení a plánování práce. Stejně důležité bude i použití efektivních, přesných, relevantních metod analýzy situace, řízení rizik. Vyvinul několik přístupů k tomuto problému. V rámci podniku obvykle zpřístupňují oddělení odpovědné za systém řízení rizik. Oblastem pracovních postupů těchto specialistů je kvantitativní, kvalitativní posouzení faktorů, určení příčin, popis skutečné rizikové situace.

Analýza kvalitativních rizik

Na první pohled se tato metoda zdá být docela jednoduchá, protože patří k počtu popisných. Hlavním úkolem sběru a výzkumu dat je získání kvantitativního výsledku. Zároveň odhalí náklady na důsledky vyvolané zjištěnými a vyšetřovanými rizikovými faktory. Kvalitativní analýza je shrnuta pomocí následujících metod analýzy rizik:

• ratingové hodnocení;
• odborné posouzení;
• seznam rizikových důvodů;
• analogie.

Odborné hodnocení

Tato metoda analýzy rizik zahrnuje vzájemně související matematické operace a logické závěry, které umožňují odborníkovi formulovat správný závěr o daném rozsahu problémů. Hlavním přínosem této možnosti je možnost pracovat se zkušenými, kompetentními profesionály. To se stává základem optimalizace rozhodnutí vedení. Expertní metoda analýzy rizik zároveň pracuje nejen s intelektuálními schopnostmi analytika, ale také s jeho intuicí - často je tato složka nejdůležitější, zejména v krizové situaci na trhu, kdy je budoucnost zcela dokonce nepředvídatelná i prostřednictvím klasických prognostických technik i v blízké budoucnosti.

Při využívání této metody analýzy rizik není nutné používat speciální programy, jejichž ceny jsou na trhu s moderními informačními službami velmi vysoké. Pro získání správného součtu není třeba přesné údaje.

Existují nějaké slabiny?

Použitím metody analýzy rizika ze strany pozvaného odborníka se může stát, že se jedná o nepřesnost informací kvůli subjektivitě přístupu. Je spíše obtížné najít skutečně nezávislého odborníka, který je schopen podrobně a kvalitativně posoudit situaci.

Aby bylo možné dosáhnout efektivního výsledku, je nutné poskytnout přizvanému odborníkovi přístup k údajům o projektu, jejichž posouzení je nezbytné. To znamená, že potřebujete pouze služby někoho, kdo je skutečně důvěryhodný. Současně je důležité, aby osoba neměla žádné preference, zájmy, zejména finanční. Popsaná metoda kvalitativní analýzy rizik je účinná pouze tehdy, když se angažuje profesionál, který je schopen kreativního myšlení a má impozantní zásobu poznatků na toto téma.

Expertní hodnocení: klasický přístup

Klíčové metody analýzy rizik a hodnocení, které jsou v současnosti používány při práci odborníků:

• ankety;
• Technologie Delphi;
• spirály, růžové situace;
• SWOT testy.

Hodnocení hodnocení

Takové metody analýzy a hodnocení rizik zahrnují pozvání specialisty, který je schopen charakterizovat známé faktory. Údaje formulované analytem jsou shrnuty ve zvláštní tabulce, analyzovány a založené na nich jsou formalizovaným systémem hodnocení. V klasickém smyslu je rating podtypem odborného posouzení. Současně se v posledních letech rozvíjejí metody analýzy rizik projektu velmi aktivně a zvláště oblíbené jsou tzv. Semiformalizované postupy. Tato volba má několik klíčových funkcí, které vám umožňují vybrat ji jako nezávislou, plnohodnotnou skupinu přístupů.

Nejjednodušší metodou analýzy rizik projektu z kategorie ratingů je sestavit seznam založený na hodnosti. Skóre je formulováno bodymi, nejčastěji - na pětibodovém systému, ačkoli můžete použít stupnici tuctu nebo stovek bodů. Při posuzování různých rizik jim specialista dává své hodnocení, přičemž se zaměřuje na úroveň vlivu na stav společnosti jako celku nebo na studovaný projekt. Tato metoda analýzy rizik investičních projektů zahrnuje zapojení několika odborníků, z nichž každý je v předem daném stupni kvalifikace. Podle výsledků se vytvoří tabulka, která je zohledněna při plánování a řízení projektu.

Seznam rizikových příčin

Tato metoda zahrnuje použití různých relevantních historických dat. Aplikujte seznamy rizik vytvořených na základě zkušeností získaných při práci na minulých projektech. Taková metoda investiční analýzu rizikem (stejně jako další typy faktorů nebezpečných pro podnik) se uplatní, pokud je možné provést analýzu událostí, ke kterým došlo v minulosti. Zohlednily se ztráty, které vznikly podniku, a rizikové faktory, které se na něm podílely. Každý nový projekt společnosti vám umožní doplnit seznam příčin rizika s novými položkami a pravidelné rozšíření změní seznam kritických aspektů na skutečně významný analytický nástroj.

Při použití různých kvantitativních, statistických metod analýzy rizik je třeba si uvědomit, že shromažďování informací o situacích v rámci společnosti vede ke zvýšení množství údajů, které analytici vzali v úvahu. To je zvláště jasné, je-li použita metoda analýzy rizik pomocí seznamu příčin nebezpečí. Dříve nebo později může tento seznam narůst až na velmi velký objem, který jej změní na nekontrolovatelný.

Příčiny rizika: rysy metody

Nejúspěšnější bude uplatnění tohoto metoda finanční analýzy Rizika ve fázi identifikace nebezpečí, protože je snazší identifikovat negativní situace, které vyvolávají úplný nebo částečný kolaps projektu. Doporučuje se seskupit rizika podle funkce, která zjednodušuje používání seznamu. Tato technika je účinná jako prostředek retrospektivní analýzy, která brání návratu k minulým chybám.

Podle mnoha odborníků je metoda určení příčin rizik a jejich sestavení další možností, která je účinná jako jedno z opatření komplexního hodnocení situace. Použití tohoto přístupu samo o sobě, bez dalšího výzkumu alternativními způsoby řešení problému, to nedá; vysoce kvalitní a plnohodnotná analýza situace neposkytuje. To je z velké části důsledkem obtížnosti vytvoření úplného seznamu, stejně jako interpretace jednotlivých faktorů.

Analogie, které pomáhají před riziky

V rámci takového přístupu k problematice analýzy rizik je třeba nejdříve objevit podobné, podobně jako studované jevy, systémy, objekty. Na základě analýzy údajů dostupných odborníkům lze za daných okolností vypočítat pravděpodobnost negativního výsledku. Současně je třeba vzít v úvahu zkušenosti z minulých transakcí, projekty, ve kterých společnost čelila nepříznivým situacím.

Analogová metoda funguje nejlépe, když podnik často pracuje na podobných projektech. Takové jsou například typické pro stavební firmy. Současně je důležité si uvědomit, že každá nová transakce, pracovní projekt je individuální a jedinečné implementační prostředí, které zanechává svůj imprint na pracovním postupu. Vzhledem k této variabilitě není možné mluvit o absolutní správnosti vytváření analogií a je obvyklé uchýlit se k této metodě pouze v případech, kdy jsou jiné možnosti hodnocení rizika nepřijatelné.

Metody kvantitativní analýzy rizik

Obvykle se vymezují následující základní přístupy k úkolu:

• analytické;
• pravděpodobnostní teoretické;
• nekonvenční.

První kombinuje analýzu scénářů a hodnocení citlivosti. Druhou skupinou je simulační modelování, aplikace herní teorie a metoda založená na myšlence stavby stromů. Třetí skupinou jsou neuronové sítě, fuzzy logika, aplikovaná jako součást analýzy rizik.

Analýza citlivosti

Tato metoda výzkumu rizik je účinná, pokud existuje určitá množina proměnných a postupně se postupně mění. V případě deset procentního přizpůsobení jednoho ukazatele analytik přepočítá kritéria jako celek a poté odhalí procentní podíl, kterým se celkové hodnocení změnilo z předchozího. To nám umožňuje prozkoumat citlivost jako procento změny v celkové hodnotě k úpravě hodnoty ukazatele. Pro posouzení rizik je klíčovým pojmem elasticita změn v parametrech. Na druhé straně identifikujte úroveň citlivosti pro všechny složky posouzení rizik.

Když jsou všechna kritéria shromážděna ve formě procentních odpovědí, můžete vytvořit seznam tím, že v něm třídíte ukazatele z největších na nejmenší. To pomáhá správně odhadnout předpovídané hodnoty a určit, který z indikátorů má vysokou citlivost, která z nich je střední a nízká. Na základě sestaveného seznamu lze vyvodit závěr o ukazatelích, které jsou nejméně spojené s nebezpečnou situací.

Analýza scénářů

Jedná se o možnost předpovědi nebezpečné situace, která vyžaduje zapojení vysoce kvalifikovaných pracovníků, aby zvážily všechny možné (dokonce i nízké) možnosti pro vývoj okolností. Současně se prognózy pro každou cestu vypočítávají pro hlavní parametry společnosti. Tato technika je považována za pokročilejší a pokročilejší verzi s ohledem na analýzu citlivosti, neboť s podobnou logikou se zde současně analyzuje komplexní nastavení parametrů řízení rizik.

V rámci tohoto přístupu nejprve vypočítat nejnegatívnější scénář, ve kterém nejsou všechny proměnné upraveny ve prospěch podniku. Nejpravděpodobnější volba je následována a poslední je pro společnost nejvýnosnější. Podle výsledků výpočtů je možné získat kritéria výkonu, porovnat je s výchozí hodnotou, formulovat doporučení pro vývoj. Pro tento scénář je základem expertní hypotéza o faktorech: které musí být změněny a kolik. Vložte tuto změnu do výpočtu za dané časové období, vypočtejte ukazatele a formulujte závěry.

Simulace

Předpokládá se, že takový přístup k hodnocení rizik a prognózování je nejpřesnější, správnější, ale vyžaduje vysoce kvalifikované analytiky a významné investice do práce. Jedná se o poměrně nákladnou variantu kvantitativní analýzy založené na nástrojích matematické statistiky. Úroveň rizika spojená s rozhodnutím vedení podle této metodiky se má odhalit pomocí specifických matematických nástrojů vyvinutých na základě teorie měření. Předpokládaná kombinace systémových přístupů analýza, výběr správné měřicí stupnice (záleží na cílech práce), následované vyhodnocením informací. Poté musíte zvolit vhodnou metodu pro identifikaci rizikových parametrů. Sociální, ekonomické, pravděpodobnostní posouzení přizpůsobení situace musí být vypočítáváno zvláštními metodami (správný je vybrán podle situace).

Jako měřítko této metody je dovoleno uchýlit se k ordinálním, nominálním, absolutním, relativním. Zvláštní volba je zvolena vyhodnocením požadovaného výsledku a velikostí objemu dat, které analytik pracuje.

Metoda Monte Carlo

Tento přístup k identifikaci a hodnocení rizik je jednou z metod simulačního modelování a je považován za nejoblíbenější v jeho rodině kvůli jeho široké použitelnosti. Předpokládá statistické testy, během kterých tvoří matematický model projektu bez specifikování parametrů. Analytici stanovují pravděpodobnostní rozdělení významných ukazatelů v rámci projektu, formulují vztahy mezi nimi, na základě kterých obdrží distribuci parametrů transakce projektu. Nejvíce správně taková technika pro vyhodnocení příjmové složky.

Metoda Monte Carlo zahrnuje následující postup činností:

1. Formulace závislostí mezi proměnnými a výsledkem.
2. Výběr základních údajů.
3. Určete výsledné proměnné pro každý vzorek pomocí předem určené sady funkcí.
4. Opakování druhého a třetího odstavce.

Metoda Monte Carlo poskytuje efektivní výsledek pouze opakovaným opakováním cyklu.

Teorie her

Jedná se o metodu analýzy rizik, která se v současné době používá velmi široce, a tradiční přístup je "hraní s přírodou". Analytici tvoří platební matici, ve které zadávám všechny možné výsledky. Fáze je spíše namáhavá, vyžaduje značný čas a chyba vpisované hodnoty není žádným způsobem kompenzována a vede k nesprávnému výsledku. "Příroda" v rámci této metody analýzy rizik je realita, objektivita, nápravné řešení problému a jeho důsledky. Kromě "přírody" je považována osoba se strategií - daný soubor pravidel chování platných v dané situaci.

Strategie a přirozený stav v rámci této metody analýzy rizik vzájemně spolupracují a analytik může následovat toto spojení až k jedinému správnému řešení problému. Je důležité kvalitativně uspořádat všechny možné vztahy, vytvořit na sobě matici dvou vstupů, všechny prvky by měly popisovat výsledky uplatnění strategie na přirozený stav. Plná verze matice by měla obsahovat všechny možné možnosti interakce. Tato technika není použitelná, pokud analytik nemá potřebné množství informací o možných možnostech interakce a výsledcích, které mohou vést. Nesprávné hodnoty zapsané v matici, stejně jako nedostatek potřebných slotů v ní, vede k silnému nepředvídatelnému zkreslení výsledku, které nelze vyloučit.